La mayoría opera sin saber si su sistema de trading es matemáticamente rentable a largo plazo. Aquí vas a aprender a calcular la esperanza matemática paso a paso con un ejemplo real.
La esperanza matemática es el beneficio o pérdida media que puedes esperar por cada operación. Se calcula combinando la probabilidad de acierto, la probabilidad de fallo, el beneficio medio y la pérdida media. Si este valor es positivo, el sistema es ganador a largo plazo; si es negativo, quemará tu cuenta.
La fórmula es: (Probabilidad de acierto por Ganancia media) menos (Probabilidad de fallo por Pérdida media). Ambas probabilidades se expresan en tanto por uno, dividiendo el porcentaje entre cien. Las ganancias y pérdidas deben medirse en la misma unidad, preferiblemente en dinero o en múltiplos del riesgo inicial R.
Imagina cien operaciones. 40 son aciertos y 60 son fallos. Tu ganancia media por operación ganadora es de 300 euros y tu pérdida media por operación perdedora es de 150 euros. La probabilidad de acierto es 0,40 y la de fallo es 0,60.
Multiplicas el acierto por la ganancia: 0,40 por 300 euros da 120 euros. Multiplicas el fallo por la pérdida: 0,60 por 150 euros da 90 euros. Restas ambos resultados: 120 menos 90 da una esperanza matemática de 30 euros por operación.
Revisa tu historial de operaciones cerradas de los últimos meses para obtener tus cifras reales. Divide tus aciertos totales entre el total de operaciones para hallar la probabilidad. Aplica la fórmula y sabrás exactamente cuánto ganas de media por cada euro arriesgado.
Calcular esto operación por operación requiere tiempo y disciplina con los registros históricos. Para no tener que hacer estas cuentas a mano cada semana, puedes utilizar la plantilla Diario de Operaciones de SEXTANTE, que calcula la esperanza matemática de manera automática.
Cualquier valor superior a cero indica que el sistema es rentable. Cuanto mayor sea el número en relación con tu riesgo, más rápido crecerá tu capital.
Significa que tu estrategia pierde dinero de media en cada operación. Por muchas operaciones que hagas, el resultado final será la ruina de la cuenta.
Se recomiendan al menos treinta o cincuenta operaciones con las mismas reglas. Con muestras más pequeñas el azar distorsiona la probabilidad real.
Y gratis, la calculadora de tamaño de posición.