Diseñar una estrategia de inversión sin probarla con datos históricos es arriesgar el capital a ciegas. En esta guía aprenderás a estructurar una hoja de Excel paso a paso para calcular la rentabilidad y el riesgo real de tu método.
Necesitas columnas para Fecha, Cierre Ajustado y Rendimiento Diario. Descarga el histórico en formato CSV desde Yahoo Finance para el activo elegido. El rendimiento diario se calcula en la celda C3 con la fórmula =(B3-B2)/B2, arrastrándola hacia abajo en toda la serie de datos.
Crea una columna para la Media Móvil Simple de 200 días con la fórmula =PROMEDIO(B2:B201). En la columna de señal, usa =SI(B202>D202; 1; 0) para marcar con un 1 cuando el precio esté sobre la media y con 0 cuando esté por debajo. Esto define si estás comprado o en liquidez al cierre de cada sesión.
En la columna de rendimiento de la estrategia, multiplica el retorno del activo por la señal del día anterior mediante la fórmula =C203*E202. Para obtener el retorno acumulado total, aplica la fórmula matricial =PRODUCTO(1+F203:F1000)-1 pulsando Control+Mayús+Intro. Este resultado muestra el beneficio neto que habría generado el sistema en el periodo analizado.
El Drawdown mide la peor caída desde el último máximo de tu curva de capital. Calcula el patrimonio acumulado en una columna y obtenga el máximo histórico hasta la fecha con =MAX($G$203:G203). La pérdida temporal se calcula con =(G203-H203)/H203, donde el valor más bajo de esa columna representará el riesgo real que habrías soportado.
Montar esta estructura de forma manual consume tiempo y es fácil cometer errores de referencia al arrastrar las celdas. Si prefieres ahorrar este proceso técnico, nuestra plantilla Simulador de Estrategias realiza estos cálculos matemáticos de forma automática tras introducir los precios históricos. Es la alternativa rápida para evaluar sistemas de inversión sin lidiar con la programación de hojas de cálculo.
Se calcula restando la tasa libre de riesgo del rendimiento medio anualizado de la estrategia y dividiendo el resultado entre la desviación estándar de los retornos. En Excel puedes utilizar las funciones PROMEDIO y DESVEST.M aplicadas a la columna de tus rendimientos diarios analizados.
Este precio refleja el valor real del activo porque descuenta los dividendos repartidos y los splits de acciones. Utilizar el precio de cierre simple distorsionaría la rentabilidad acumulada, mostrando un resultado inferior al real.
Es el error estadístico de analizar únicamente las empresas que cotizan en la actualidad, omitiendo las que quebraron o dejaron de cotizar en el pasado. Para evitarlo en Excel, debes incluir en tu base de datos histórica aquellos activos excluidos del mercado durante el periodo de estudio.
Y gratis, la calculadora de tamaño de posición.